Estratégia de opções de backtest

OptionStack.
Trade Like A Pro.
Usando OptionStack, você pode automaticamente testar suas estratégias de negociação de ações e opções em minutos!
Nossa missão.
Leveling Wall Street & # 8217; s Playing Field.
OptionStack é uma plataforma institucional para construir e testar seu estoque e # 038; estratégias de negociação de opções. Nossa missão é capacitar todos os investidores para atingir seus objetivos financeiros. Acreditamos que ninguém se preocupa mais com o seu dinheiro do que você. E com o conjunto certo de ferramentas, você pode gerenciar seus investimentos melhor do que qualquer um em Wall Street!
Opções automatizadas Backtesting.
Ao contrário de outro software de análise de opções, o software pendente de patente da Option Stack automatiza todo o processo de testar suas estratégias de negociação de ações e opções! Não há mais manualmente navegando com dados à mão!
Sistemas de negociação de estoque e opções.
Ridiculously fácil de criar e testar suas estratégias de negociação de opções, desde comprar puts / calls únicos para ajustar spreads de opções complexas (borboleta, condors, spreads verticais, straddle, etc.).
Se você é o tipo de pessoa que quer controle total sobre suas negociações de ações e opções, nossa Plataforma de Análise de Opções e Backtesting de Patentes pode dar-lhe essa vantagem!
tecnologia de classe mundial, comunidade e muito mais.
Backtesting automatizado.
Faça melhores decisões de investimentos com o poder de backtesting automatizado - teste automaticamente mais de 10 anos de estratégias de negociação de ações e opções em minutos.
Arraste e solte.
Backtest até mesmo as estratégias de estoque e opções mais complexas, sem qualquer conhecimento de programação, de comprar chamadas para vender condores de ferro não balanceados.
Gráficos de Risco Visuais.
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Compartilhe idéias e estratégias de negociação com nossa comunidade de comerciantes experientes para aspirantes.

LiveVol Options Strategy Backtester.
A utilização dos extensos dados históricos da Cboe LiveVol permite a sua negociação com a melhor seleção de estratégia. Consulte nossos retornos de estratégia pré-gerados ou crie um backtest personalizado com seus próprios critérios e filtros.
Para testes avançados personalizados, aproveite nossos extensos dados de opções históricas até 2004. Escolha uma estratégia de opções, selecione seu estoque, ajuste seus filtros e obtenha resultados. É simples adicionar comparações de outras estratégias ou estratégias em outras ações, ETF ou índices. Filtro no tempo, mínimos de prémio, delta e número de dias antes do vencimento para rolar.
Para os resultados da estratégia pré-gerados, basta analisar a partir de nossa página de resumo, que testar 9 estratégias diferentes para chamadas cobertas e colocações garantidas em dinheiro para cada subjacente opcional. Nós também estreitamos o universo ao mostrar apenas as 50 principais estratégias durante um período de dois anos.
Os backtests personalizados da estratégia alavancam quase 12 anos de dados históricos para comparar facilmente a eficácia da estratégia histórica usando diferentes pressupostos.
Defina o delta, filtros premium de opções, filtros de frequência de rolagem. Escolha o prazo do estudo para isolar os períodos de investimento e os dias antes da expiração para rolar a estratégia.
Revise os resultados pré-gerados das 50 melhores chamadas cobertas e colocadas em dinheiro nos últimos 2 anos.
Faça drill para ver qual estratégia gerou o melhor retorno total durante esse período de tempo. Compare o desempenho relativo de todos os estudos realizados, bem como a redução máxima de cada estratégia versus o subjacente.
Compare o desempenho relativo de todos os estudos realizados, bem como a redução máxima de cada estratégia versus o subjacente.
Compare várias estratégias diferentes em exibição singular. Veja as estipulações máximas das estratégias comparadas, bem como com o subjacente. Compartilhe seu estudo facilmente com outros.
As estatísticas resumidas para visualizar o desempenho agregado em todo o mercado de estratégias de negociação comuns são compiladas com recursos de detalhamento. Os backtests são agrupados em baldes pré-definidos para delta e duração. Esses gráficos resumidos são maravilhosos para fins educacionais, pois mostram o valor de adicionar opções a um portfólio de ações de longo prazo.
Percorra para baixo para ver quais opções delta e qual prazo são os melhores. Veja todas as estratégias de colocação segura e de seguro coberto em termos de rendimento por setor.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações deste site são fornecidas apenas para educação geral e informações e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser encaminhados para detalhes adicionais e estão sujeitos a mudanças que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. A inclusão de anúncios não-Cboe no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou site. Os Termos e Condições regem o uso deste site e o uso deste site será considerado aceitação desses Termos e Condições.
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Se você deseja ir para o LiveVol Securities, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancelar.

OAP 095: Opção Alpha & # 8217; s NEW & # 8220; Toolbox & # 8221; Para estratégias de opções de backtesting.
Está finalmente aqui! Depois de anos de pesquisa, desenvolvimento e testes, as portas estão abertas à compra de acesso às nossas novas opções de backtesting e software de otimização comercial que estamos chamando de "Caixa de ferramentas do comerciante". Dado que agora temos um conjunto completo de ferramentas e scanners para você usar, temos que consolidá-lo sob um mesmo teto, e é por isso que acreditamos que ter uma caixa de ferramentas é a rota mais clara e lógica. Você pode aprender mais sobre a nova versão do software, incluindo demonstrações, clicando aqui.
Pontos principais da mostra de hoje:
Software de Backtesting Ground-Breaking.
Software intuitivo que produz resultados extremamente poderosos. Composto por dois componentes: a capacidade de suportar diferentes trades e estratégias em diferentes símbolos de ticker. Software de otimização comercial.
A caixa de ferramentas consiste em duas versões, Toolbox Light e Toolbox Plus. A compra Toolbox Light vem com acesso à lista de vigilância e ao calendário de ganhos. O Toolbox Plus inclui o software backtesting e o software de otimização comercial.
O software backtesting em si é a capacidade de testar qualquer estratégia de negociação com um milhão de combinações de variáveis ​​em diferentes tickers e frequências. O software é configurado em duas etapas:
Escolha uma estratégia para testar. Escolha um símbolo de ticker específico. Escolha as variáveis ​​de frequência; diariamente, semanalmente ou seqüencial.
Escolha dias até o vencimento em média, de 10 a 80 dias. Escolha o nível mínimo de volatilidade implícita. Escolha um valor de portfólio inicial. Escolha sua alocação global, entre 10 e 50%. Escolha a saída de lucro; 25, 50 ou 75%. Escolha um stop loss ou nenhum. Escolha os parâmetros específicos da estratégia, no dinheiro ou fora.
Fez uma estrada semanal SPY curta, 40 dias para a expiração média. Sem classificação IV, 20% no total, o que significa que 80% do nosso portfólio fica em dinheiro durante este período de tempo. Tomar lucro em 25% e sem perda de nível de perda. Ataques curtos em um Delta 50, efetivamente vendendo nas opções de dinheiro.
O retorno total para esta estratégia foi de 79% durante o período de teste. 6% CAGR anual, que é uma taxa de crescimento composta. O índice Sharpe foi de 1,67%, com uma curva de equidade constante e consistente que supera o mercado. Lucro total de US $ 197.000 com uma carteira inicial de US $ 250.000. 22% de redução que durou apenas 32 dias, o que é muito baixo.
Permite imprimir em PDF. Mostra o lucro total e a taxa de crescimento composto anual, que é indicativo de como uma estratégia irá realizar a longo prazo. O índice de Sharpe é realmente importante no espaço financeiro, especialmente no fundo de hedge e no espaço de investimento; é uma medida de retornos ajustados ao risco. Os índices High Sharpe são indicativos de obter um excesso excessivo de retorno por não assumir excesso de risco excessivo. A estratégia é graficada, em comparação com o S & amp; P para ver os valores de retorno. As métricas de consistência também são mostradas, mostrando a frequência com que a estratégia ganhou com base nos parâmetros estabelecidos. Mostra como a distribuição dos retornos mensais afeta a carteira e o lucro mensal médio.
Os dias de retirada foram calculados para mostrar quantos dias demorou para se recuperar das retiradas. Uma tabela de distribuições mensais mostra com que frequência você está ganhando cada mês ou está perdendo. A tabela final mostra todos os números de retorno mensais, bem como o retorno anual para cada ano.
O software foi construído para responder a questão de qual é a melhor estratégia possível para você neste momento exato. O software fornece todas as informações que você precisa para fazer uma negociação com base em condições de mercado que estejam presentes agora, neste momento exato. Não é apenas uma estratégia; trata-se de descobrir essa estratégia que funciona melhor para você. Você pode tomar uma decisão com base em qual estratégia melhor se adequa à sua personalidade e portfólio.
Usando o Software de otimização:
1. Selecione um fator de otimização - o que você otimiza suas estratégias com base em.
2. Escolha um mercado uma perspectiva de mercado - alta, baixa ou neutra.
3. Escolha o tipo de conta que você possui - margem, aposentadoria.
4. Escolha a situação do mercado ou a configuração - até onde expira em média, e se IV é baixo ou alto.
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Cursos gratuitos de troca de opções:
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Option Trader Q & amp; A.
Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook e amp; Periscope, vá para OptionAlpha / ASK e clique no botão de gravação vermelha grande no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.
Guias de PDF e amp; Lista de verificação:
The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
EWZ Iron Butterfly (Closing Trade): Depois de quase fixar o estoque em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, compensamos um lucro de US $ 600 nesse comércio de borrachas de ferro. VXX Short Call (Closing Trade): uma das negociações de opções mais consistentes e lucrativas que podemos fazer está reduzindo a volatilidade pura com o VXX e hoje fechamos essa chamada curta nua no VXX após alguns dias por um lucro de $ 420. DIA Iron Condor (Ajustando o Comércio): Este condor de ferro neutro no DIA precisa de um ajuste rápido no início desta semana, já que o mercado continua a se reunir. Neste vídeo, discutiremos por que estou adicionando um spread de crédito de colocação adicional ao mesmo tempo que optei por não fechar o nosso atual spread de crédito por razões de preços. COP Short Put (Closing Trade): Este único short coloca no COP atuou como uma grande cobertura para nossas outras apostas de baixa em petróleo este mês e ajudou a suavizar nossos retornos depois que os fechamos por um bom lucro. TSLA Put Debit Spread (Closing Trade): Embora muitas pessoas pensassem que ficássemos loucas por terem baixado em TSLA, este comércio de spread de débito de pré-ganhos nos fez US $ 200 hoje. Após a enorme corrida de US $ 140 a US $ 260 e recebendo alguns sinais de venda técnica, estávamos bastante seguros de que esse estoque seria retirado. MON Iron Condor (Closing Trade): Após uma enorme queda na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON, ajustando a ordem várias vezes para preencher antes do final do dia. IBB Call Debit Spread (abertura de comércio): mostraremos como eu comecei a procurar um novo comércio de alta e, eventualmente, encontrei um comércio de baixa volatilidade no IBB procurando um movimento maior para proteger nosso portfólio. TLT Iron Butterfly (Closing Trade): Após o voto da Brexit TLT e os títulos negociados em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim, a queda na volatilidade implícita ajudou a gerar um lucro de US $ 330 para nós. XBI Call Debit Spread (Closing Trade): Tive a sorte de escolher o fundo exato para a nossa entrada neste spread de débito de chamadas para o ETB biotecnológico XBI, que finalmente foi fechado para um lucro de US $ 165 hoje no rali maior. COH Iron Butterfly (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, fechamos nosso comércio de ganhos COH por cerca de US $ 160, deixando apenas uma etapa para expirar sem valor. EWW Debit Spread (Closing Trade): Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos obter um lucro rápido de US $ 130 nesse comércio de débito de débito EWW. IBM Iron Condor (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, você seguirá comigo enquanto assistimos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fechar a posição por lucro de US $ 250. SLV Short Straddle (Open Trade): Usando nosso software de lista de vigilância, decidimos continuar a adicionar a nossa posição de curta distância limitada SLV existente com um novo conjunto de preços de exibição refletindo o movimento mais baixo na ETF recentemente.
Obrigado por ouvir!
Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

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Estratégia de opções de Backtest
"Eu só acredito nos backtests que eu meditei". - Winston Churchill.
Backtest uma simulação que busca estimar o desempenho futuro de uma estratégia de investimento testando seu desempenho no passado.
Porque quem não gostaria de testar sua nova estratégia de opções nos últimos 100 anos para ver se ganha dinheiro antes de colocar dinheiro real? Backtesting pode ser uma ótima maneira de testar suas estratégias para ver como eles funcionam durante vários tipos de mercados e condições. Como a sua estratégia é executada quando o mercado cai 10% em 5 dias, ou como é que isso ocorre quando uma empresa relata ganhos? Essas questões podem ser respondidas ao construir sua estratégia em um backtest e executá-lo em várias condições.
Se fosse assim tão fácil. Quando backtesting uma estratégia, os comerciantes normalmente cairão em algumas armadilhas comuns que vão distorcer seu desempenho de resultados reais. Tais erros podem levar a lucros falsos, mas a perdas reais.
Alguma vez você já testou uma estratégia de opções apenas para que falhasse quando você tentou trocar isso de forma real?
Não se preocupe, você não está sozinho. Vamos mostrar-lhe quais são as armadilhas comuns e como evitá-las ao construir seu backtest. Se você não planeja construir seu próprio backtest para suas estratégias, queremos que você, pelo menos, tire isso: nunca confie cegamente em um backtest.
Pitfall 1: Bias de sobrevivência.
Depois de ter construído sua estratégia, a primeira coisa que você quer fazer é testá-la em um determinado período de tempo no passado. A maioria dos softwares de backtesting falharão neste momento devido ao viés de sobrevivência. O viés de sobrevivência significa que você está excluindo as empresas que não existem mais do seu teste. Normalmente, um teste incluirá apenas empresas atuais e ignorará as empresas que não estão mais por perto.
Se você executasse um backtest em todos os estoques disponíveis no S & amp; P 500 nos últimos 20 anos, haveria muitas empresas importantes que faltam nesse teste. O S & amp; P 500 é periodicamente reequilibrado e as empresas que faliram já não existem no índice.
Ao não incluir essas empresas, seus resultados serão mais distanciados do que os resultados reais, porque todas as empresas falidas não serão incluídas em seus cálculos. Ernest Chan executou um backtest com e sem viés de sobrevivência. Ele descobriu: "se usarmos um banco de dados de ações que tenha um viés de sobrevivência: acharemos que esse portfólio retorna 388% em 2001. Mas e se usarmos um banco de dados bom, sem partos de sobrevivência? O portfólio retornará -42%, porque conterá picaretas como ETYS, INTW e FDHG que todos saíram de negócios até o final de 2001. "
Para resolver esta armadilha, você quer encontrar um programa de backtesting que seja livre de viés de sobrevivência. Isso garantirá que seu teste inclua todas as ações que estavam lá no passado. Infelizmente, a única maneira de resolver isso é com o uso de um programa. Você não pode mais voltar e ver gráficos da Enron, WorldComm, ou as muitas empresas que falharam na Nasdaq Bubble.
Pitfall 2: Lookahead Bias.
O lookahead bias é uma armadilha muito popular na qual cair. É muito fácil comparecer no futuro quando você tem todos os dados bem na frente dos seus olhos e pode fazer negócios de acordo com esses dados.
Se você estiver calculando informações ou fazendo negócios no preço de fechamento do dia, você não poderá fazer esses negócios até o dia seguinte. Pense em quaisquer indicadores que você configurou para trocar, e descubra quais requerem os dados do fim do dia. Você não pode realmente trocar o fechamento, o que é um erro comum de backtesting.
Ao configurar o seu backtest, certifique-se de que você não está fazendo os negócios até a manhã, quando você pode realmente fazer os negócios.
Pitfall 3: In-Sample Bias.
Quando você está construindo sua estratégia, é comum se concentrar em um período de tempo. Você usará esse período de tempo para alterar as regras e os parâmetros da sua estratégia para que você possa aprimorá-la. O problema surge quando você usa esse período de tempo como seu único período de teste. Se você testar apenas em um mercado de touro, sua estratégia é apenas obrigada a trabalhar quando estamos em um mercado de touro. Se você está pensando, isso é bom, porque você só executará sua estratégia em mercados de touro, lembre-se de que isso ficaria sob a polarização de lookahead. Na realidade, você precisaria identificar um mercado alto como está começando, uma façanha, como você sabe, que pode ser bastante difícil.
É melhor refinar sua estratégia em um período, mas testá-lo durante vários períodos. Tente encontrar momentos em que o mercado tem níveis de volatilidade extrema, baixa volatilidade, mercados de touro, mercados de urso e quando estamos presos em uma variedade.
Pitfall 4: Data-Mining.
Você sabe o ditado; é melhor ter sorte do que bem. Infelizmente, este não é o caso quando se trata de desempenho comercial. O que acontece é que você seleciona um conjunto de pontos de dados para aprimorar sua estratégia. Em seguida, faça pequenas variações em seus parâmetros até que um atinja e produza um desempenho positivo.
O problema é que esses resultados são mais propensos a ser sorte, ao invés de você descobrir uma estratégia vencedora real. Esses tipos de estratégias não possuem qualquer tipo de habilidades preditivas e não produzirão seus resultados testados em tempo real.
Por exemplo, você quer testar uma estratégia comercial que compra um estoque com base em médias móveis. Você quer saber se haverá um desempenho positivo quando você aguardar o estoque quando a média móvel de 1 semana for maior do que a média móvel de 2 semanas. Se isso não produzir resultados suficientes, você pode testar que a média móvel de 2 semanas seja maior do que a média móvel de 3 semanas. Isso poderia durar até sempre até atingir aquele momento de sorte, a estratégia produziu um ganho.
A melhor maneira de evitar essa armadilha é garantir que você troque sua estratégia depois de desenvolvê-la. Se você pode provar ganhos significativos no futuro; Isso mostrará que a estratégia não era pura sorte, mas é realmente um sistema lucrativo.
Pitfall 5: esquecendo as pequenas coisas.
Backtesting é bom porque você pode configurar a estratégia que deseja testar, clicar em alguns botões e calcular seus resultados. Se fosse tão fácil na vida real. Quando você realmente está negociando, você deve explicar a liquidez, viabilidade e custo de transação.
É difícil obter preenchimentos de posição adequados se você estiver tentando trocar muito tamanho em um nome ilíquido, ou se você está comprando muito de um estoque que não tem muito volume. Backtesting normalmente não retoma quais nomes são ilíquidos ou quais ações não poderão preencher seus pedidos. Você precisará configurar seu backtest para ignorar esses nomes ou, pelo menos, levar em consideração a quantidade de tamanho com que você está jogando no mercado.
Se você está executando uma estratégia que lida com curto prazo, você precisa estar ciente de que nem todos os estoques podem ser em curto prazo. Muitas vezes os pequenos estoques de capitalização podem ser colocados em uma lista difícil de pedir, tornando mais difícil ou mesmo impossível iniciar uma posição curta. O estoque de curto prazo também pode implicar taxas adicionais e requisitos de margem.
O custo da transação geralmente compõe uma pequena porcentagem de uma negociação, mas aumenta ao longo do tempo. Isto é especialmente verdadeiro se a sua estratégia pretende entrar e sair de muitas posições rapidamente. Fred Piard observa "mesmo com um corretor de baixo custo, as taxas de negociação podem ter um arrasto pesado, especialmente nas estratégias diárias". Adicionando custos de transação, como comissões e taxas regulatórias, pode transformar uma estratégia rentável em estratégia perdedora.
Conclusão.
Backtesting pode ser uma maneira bem-sucedida de testar suas estratégias de opções sem arriscar capital. Infelizmente, você não pode simplesmente configurar sua estratégia e clicar em alguns botões para calcular os resultados. Antes de confiar em qualquer backtest cegamente, você precisa executá-lo através de alguns testes para se certificar de que vai aguentar o verdadeiro negócio. As dificuldades mais comuns que você precisa evitar são o viés de sobrevivência, o viés de observação, o viés na amostra, a mineração de dados e o esquecimento das pequenas coisas que fazem os negócios funcionarem.
Ao desenvolver suas estratégias de negociação, você deseja construí-las nos dados passados, testá-las em uma ampla gama de condições de mercado e, em seguida, testá-las para o futuro usando papel-moeda. Uma vez que sua estratégia provou a si mesma, você pode finalmente levá-lo para a negociação ao vivo, onde você arrisca o capital real.
Como você está usando backtesting em sua negociação? Conte-nos nos comentários.
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Como negociar e ajustar um Condor de ferro.
"No ano passado, o Profeta da Opção transformou absolutamente minha conta comercial de uma onde os ganhos mensais eram muitas vezes incertos e imprevisíveis em uma onde um fluxo de renda mensal constante através de spreads de crédito da OTM comprou um crescimento incrivelmente consistente e consistente".
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